При подключении к VPN (Zentyal) появлялось окно «Connecting has failed», на заднем фоне было написано «Error: private key password verification failed»
В конфиге .ovpn (открыть можно блокнотом) откуда-то взялся пробел в кавычках в имени клиентского сертификата. Открываем из папки C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config наш конфиг .ovpn в редакторе с правами администратора и стираем пробел, после чего сохраняем. Теперь всё работает.
Видимо баг на шлюзе при генерации конфигов